ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗАО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"

ЗА 2006 ГОД

Санкт-Петербург

2007

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация
2. Приоритетные направления деятельности и положение СПВБ среди российских бирж
3. Основные итоги торгов на СПВБ
      3.1. Торги иностранной валютой
      3.2. Торги в фондовой секции СПВБ
            3.2.1. Рынок ценных бумаг субъектов Российской Федерации
            3.2.2. Рынок корпоративных ценных бумаг СПВБ
      3.3. Торги в секторе государственных ценных бумаг РФ
      3.4. Торги на Фондовой бирже ММВБ
      3.5. Торги в секци#и стандартных контрактов СПВБ
      3.6. Торги в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ
      3.7. Развитие биржевых технологий
4. Перспективы развития СПВБ
5. Приложение 1. Баланс за 2006 год
6. Приложение 2. Финансовые результаты за 2006 год

 

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (далее - СПВБ) учреждено 21 мая 1992 года ведущими банками Санкт-Петербурга и Комитетом по внешним связям Мэрии Санкт-Петербурга.

Состав акционеров СПВБ на 31.12.2006 года приведен в таблице

Акционер Количество акций, шт. Доля в уставном капитале, %
ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" 216 12,736
ОАО "Промышленно-строительный банк" 216 12,736
ОАО "Балтийский Банк" 211 12,441
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" 211 12,441
ОАО "Витабанк" 186 10,967
ОАО "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации" 186 10,967
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) 186 10,967
Центральный банк Российской Федерации 151 8,903
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (ОАО) (ОАО АКБ “Связь-Банк”) 43 2,535
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) 34 2,005
Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга 22 1,297
Небанковская кредитная организация ЗАО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" 18 1,061
Небанковская кредитная организация ЗАО "Петербургский Расчетный Центр" 10 0,590
ЗАО "Русский торгово-промышленный банк" 5 0,295
ЗАО “Русский Индустриальный Банк” 1 0,059

СПВБ имеет лицензии, позволяющие осуществлять профессиональную деятельность по организации торговли на всех секторах российского финансового рынка.

Расчетной организацией СПВБ является небанковская кредитная организация ЗАО "Петербургский Расчетный Центр", расчетными депозитариями – ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания", НП "Национальный Депозитарный Центр", ЗАО "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр".

Клиринговое обслуживание участников торгов по заключенным на бирже сделкам осуществляет СПВБ.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров СПВБ от 25 мая 2006 года дивиденды по итогам 2005 финансового года не выплачивались, и вся прибыль направлена в фонды общества.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛОЖЕНИЕ СПВБ СРЕДИ РОССИЙСКИХ БИРЖ

СПВБ предоставляет участникам торгов возможность работы с различными финансовыми инструментами:

В настоящее время практически весь биржевой валютный рынок сосредоточен на ММВБ.В 2006 году объем сделок с иностранными валютами на ММВБ составил 25,89 трлн. руб., увеличившись в 1,5 раза по отношению к 2005 году.По итогам 2006 года доля СПВБ на ЕТС составила 1,55% по доллару США и 9,60% по евро в суммарном обороте межбанковских валютных бирж.

СПВБ также является организатором торгов долларами США и евро в собственной торговой системе. Оборот с валютой в торговой системе СПВБ в 2006 году составил 43,818 млн. долл. США и 42,402 млн. евро.

В настоящее время в России наиболее крупными торговыми площадками по объемам торгов ценными бумагами (в собственной торговой системе) являются – Фондовая биржа ММВБ и биржи группы РТС. По итогам 2006 года объем торгов на Фондовой бирже ММВБ составил 20,38 трлн. руб.,на рынках группы РТС – 1,37 трлн. руб. (в пересчете по среднегодовому курсу доллара США).

Доля участников торгов на Фондовой бирже ММВБ, использующих доступ через СПВБ, в 2006 году составила 8,4% от совокупного оборота.

Совокупный объем сделок на рынке государственных ценных бумаг ММВБ в 2006 году увеличился в 1,6 раза, составив 4,40 трлн. руб. Доля участников торгов, использующих доступ через СПВБ на рынок государственных ценных бумаг, в 2006 году составила 6,5% от совокупного оборота.

В 2006 году ММВБ совместно с Банком России продолжила реализацию проекта на денежном рынке – проведение депозитных операций с Банком России через торгово–расчетную систему ММВБ. Объем депозитных операций в 2006 году составил 468 млрд. руб. На этом рынке через СПВБ было заключено депозитных сделок с Банком России на сумму 1,0 млрд. руб.

Объем размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на депозиты в уполномоченных банках с использованием торговой системы СПВБ в 2006 году составил – 120,4 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2005 годом в 3,4 раза.

 

По итогам 2006 года лидерами по объемам биржевых торгов на рынке стандартных контрактов в России являются РТС – 2708,5 млрд. руб. (в 2005 г. – 687,0 млрд. руб.) и ММВБ – 894,3 млрд. руб. (186,8 млрд. руб.). На СПВБ в 2006 году объем сделок со стандартными контрактами составил 10,8 млрд. руб. (в 2005 году -12,8 млрд. руб.).

 

3.ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ТОРГОВ НА СПВБ

Членами секций СПВБ на конец 2006 года являлись: биржевой секции валютных операций – 200, фондовой секции – 106, секции стандартных контрактов – 44 банка и инвестиционные компании, секции межбанковского кредитного рынка – 6 банков и Комитет финансов Санкт-Петербурга. Участники торгов представляют более 60 городов России.

Совокупные биржевые обороты торгов иностранной валютой и ценными бумагами на СПВБ по итогам 2006 года (без учета операций со стандартными контрактами и депозитных сделок) составили 4 921,15 млрд. руб., увеличившись по отношению к 2005 году в 2,11 раза.

Биржевые обороты торгов на рынке стандартных контрактов СПВБ по итогам 2006 года составили 21,58 млрд. руб., уменьшившись по отношению к 2005 году в 0,84 раза.

Сравнительная динамика оборотов торгов иностранной валютой и ценными бумагами на СПВБ показана в таблице.

 

Оборот, млрд. руб.

Доля в обороте, %

2006 г. в % к 2005 г.

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Иностранная валюта* 168,85 367,57 542,30 869,68 24,7 30,5 23,2 17,7 160,4
Облигации субъектов РФ 84,92 121,28 85,72 64,56 12,4 10,1 3,7 1,3 75,3
Государственные ценные бумаги 48,16 39,90 347,36 572,87 7 3,3 14,9 11,6 164,9
Ценные бумаги на ФБ ММВБ** 381,05 670,79 1 351,49 3 405,17 55,7 55,7 57,9 69,2 252,0
Корпоративные ценные бумаги СПВБ 1,27 4,11 5,88 8,87 0,2 0,3 0,3 0,2 150,8
Всего 684,24 1 203,65 2 332,75 4 921,15 100 100 100 100,0 211,0

*- учет оборота торгов иностранной валютой по сделкам СВОП с 2005 году осуществляется как по отдельному инструменту без учета связанных сделок сроком исполнения сегодня и завтра, входящих в своп.

** - до 2005 года торги в секции фондового рынка ММВБ.

Сравнительная динамика оборота торгов на рынке стандартных контрактов СПВБ показана в таблице.

Стандартные контракты СПВБ,из них: Оборот, млрд. руб.  2006 г. в % к 2005 г.
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
фьючерсные контракты 16,00 26,11 22,62 18,65 82,43
опционные контракты 155,17 446,46 2,96 2,93 99,12
Всего 171,17 472,57 25,58 21,58 84,36

В 2006 году СПВБ совместно с Комитетом финансов Санкт-Петербурга продолжена реализация проекта по размещению свободных бюджетных средств Санкт-Петербурга на депозитах в уполномоченных банках с использованием торговой системы СПВБ.

Помимо этого участники СПВБ в 2006 году имели возможность заключения депозитных сделок с Банком России в рублях с использованием системы электронных торгов ММВБ.

Сравнительная динамика депозитных сделок участников СПВБ показана в таблице.

Сектор торгов

Объем размещения на депозитах, млрд. руб.

2006 г. в % к 2005 г.

2004 г. 2005 г. 2006 г.
Депозитные сделки на ММВБ* 0,84 8,74 1,05 12,01
Депозитные сделки на СПВБ** _ 35,11 120,38 342,89

* - с марта 2004 года

** - с августа 2005 года

 

3.1.ТОРГИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

Участники валютного рынка СПВБ имеют возможность заключать сделки на единой торговой сессии (ЕТС) межбанковских валютных бирж и на торговой сессии СПВБ по доллару США и евро.

В торгах иностранной валютой принимают участие банки, являющиеся членами биржевой секции валютных операций СПВБ, а также ассоциированными членами биржевой секции валютных операций СПВБ (иногородние банки, не имеющие в Санкт-Петербурге филиалов и представительств). На конец декабря 2006 года количество членов (включая ассоциированных) биржевой секции валютных операций СПВБ составило 200 кредитных организаций, представляющих 65 городов России.

Оборот торгов по долларам США в 2006 году составил:

29094,887 млн. долларов США или 785,206 млрд. руб. (в 2005 году – 16378,984 млн. долларов США или 465,041 млрд. руб.)

Оборот торгов по евро в 2006 году составил:

2474,044 млн. евро или 84,478 млрд. руб. (в 2005 году - 2205,893 млн. евро или 77,262 млрд. руб.)

В торгах иностранной валютой на СПВБ в 2006 году принимали участие 60 банков (в 2005 году - 69 банков).

Оборот торгов по инструментам в 2006 году распределился следующим образом:

Инструмент Оборот, млн. долл. США Оборот, млн. руб. Сессия
USD/RUB_UTS_TOD 7 436,195 201 468,619 ЕТС
USD/RUB_UTS_TOM 13 391,074 361 134,101 ЕТС
USD_TODTOM 8 223,800 221 416,198 ЕТС
USD_TOD 13,240 356,984 СПВБ
USD_TOM 0 0 СПВБ
USD_TOD (внесист.) 30,578 830,200 СПВБ
USD_TOM (внесист.) 0 0 СПВБ
Всего

29 094,887

785 206,10

 

 

Инструмент Оборот, млн. евро           Оборот, млн. руб. Сессия
EUR/RUB_UTS_TOD 1 358,721 46 350,014 ЕТС
EUR/RUB_UTS_TOM 485,921 16 602,354 ЕТС
EUR_TODTOM 587,000 20 076,560 ЕТС
EUR_TOD 1,032 34,904 СПВБ
EUR_TOM 0,460 15,780 СПВБ
EUR_TOD (внесист.) 40,626 1 389,039 СПВБ
EUR_TOM (внесист.) 0,284 9,596 СПВБ
Всего

2 474,044

84 478,248

 

Основной оборот торгов иностранной валютой на СПВБ в 2006 году пришелся на ЕТС: соответственно, 99,82% и 98,29% от совокупного оборота на СПВБ по долларам США и евро.

По итогам 2006 года доля участников СПВБ по доллару США на ЕТС составила 1,55% от суммарного оборота на ЕТС, из них:

По итогам торгов евро на ЕТС доля участников СПВБ составила 9,60% от совокупного оборота торгов евро на ЕТС, из них:

Основной оборот торгов иностранной валютой на СПВБ по итогам 2006 года пришелся на банки г. Санкт-Петербурга и филиалы банков в г. Санкт-Петрбурге, доля которых в совокупном обороте торгов составила, соответственно, 41,40% и 42,53%. Доля региональных банков составила 16,06% и банков г. Москвы – 0,01%.

На рисунках показана динамика изменения оборотов торгов иностранной валютой на СПВБ.

С 16 февраля 2006 года решением Биржевого Совета СПВБ установлены ставки комиссионного вознаграждения по сделкам своп на торгах долларами США и евро на ЕТС в размере 0,001% от суммы каждой сделки своп, а также установлен размер минимальной пороговой величины комиссионного вознаграждения по сделкам купли-продажи евро за российские рубли по итогам торгов на ЕТС, для участников торгов, имеющих доступ к торгам на ЕТС посредством СПВБ, в размере 200 рублей.

С 17 июля 2006 года продлено время проведения торговой сессии по инструменту EUR/RUB_UTS_TOM до 17:00 мск.

С 11 сентября 2006 года решением Биржевого Совета СПВБ установлена ставка комиссионного вознаграждения по сделкам своп с евро на ЕТС в размере 0,0005% от суммы каждой сделки своп.

Рейтинг 10 лучших по оборотам участников торгов иностранной валютой на СПВБ по итогам 2006 года

  1. ОАО КБ "Национальный Резервный Банк", (Москва)
  2. ОАО "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации", (Санкт-Петербург)
  3. ОАО АБ "Девон-Кредит", (Альметьевск)
  4. ОАО "Балтийский Банк", (Москва)
  5. ОАО АБ "РОССИЯ", (Санкт-Петербург)
  6. ОАО "Банк "Санкт-Петербург", (Санкт-Петербург)
  7. ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк", (Санкт-Петербург)
  8. ОАО "Промышленно - строительный банк", (Санкт-Петербург)
  9. ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК", (Вологда)
  10. ОАО "БАНК УРАЛСИБ", (Москва)

 

3.2. ТОРГИ В ФОНДОВОЙ СЕКЦИИ СПВБ

В 2006 году вступило в силу Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 22 июня 2006 года № 06-68/пз-н.

В соответствии с требованиями этого Положения были утверждены Биржевым Советом СПВБ и зарегистрированы ФСФР России следующие новые редакции документы СПВБ:

3.2.1. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оборот торгов с субфедеральными облигациями в 2006 году (с учетом первичного размещения на аукционах, вторичного обращения, сделок репо и своп) составил 64,560 млрд. руб. (в 2005 году – 85,724млрд. руб.), распределившись между эмитентами следующим образом:

Облигации Оборот, млн. руб. Доля, %
г. Санкт-Петербурга 63 531,306 98,407
Республики Карелия 662,420 1,026
Республики Коми 160,977 0,249
Волгоградской обл. 109,067 0,169
Республики Саха (Якутия) 48,571 0,075
Тверской обл. 35,404 0,055
Ленинградской обл. 11,489 0,018
Нижегородской обл. 0,619 0,001

Из совокупного оборота c облигациями субъектов Федерации в 2006 году 14,89% составило обращение на вторичном рынке, 82,54% - сделки репо, 2,57% - сделки своп, 0,00% - первичное размещение на аукционах.

В 2006 году сделки с субфедеральными облигациями на СПВБ заключал 31 участник: 20 банков и 11 инвестиционных компаний. Доля банков в совокупном обороте составила 35,01%, доля инвестиционных компаний – 64,99%.

Изменение оборота торгов облигациями субъектов Российской Федерации на СПВБ показано на рисунке.

В 2006 году на рынке ценных бумаг субъектов Российской Федерации на СПВБ наблюдалась тенденция к снижению интереса эмитентов облигаций субъектов РФ к осуществлению заимствований. Эта ситуация обусловлена существенным улучшением состояния дел с поступлением доходов в бюджеты субъектов РФ, в связи с чем они не испытывали потребности в заимствованиях на рынке. Напротив, Санкт-Петербург, например, стал нетто-кредитором, поставляющим на финансовый рынок свободные денежные ресурсы, используя депозитные операции и операции репо. Это привело к существенному снижению ставки доходности по облигациям и значительному ухудшению ликвидности вторичного рынка субфедеральных облигаций на СПВБ.

 

Рейтинг 10 лучших по оборотам участников торгов облигациями субъектов Федерации

на СПВБ за 2006 год

  1. ЗАО "ИК АВК", (Санкт-Петербург)
  2. ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство", (Санкт-Петербург)
  3. ОАО "Банк "Санкт-Петербург", (Санкт-Петербург)
  4. ОАО АБ "РОССИЯ", (Санкт-Петербург)
  5. ОАО "Промышленно-строительный банк", (Санкт-Петербург)
  6. ОАО "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации"
  7. ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк", (Санкт-Петербург)
  8. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", (Санкт-Петербург)
  9. ОАО "Банк внешней торговли", (Москва)
  10. ОАО КБ "ДнБ НОР Мончебанк", (Мурманск)

 

3.2.2 РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ СПВБ

Оборот торгов корпоративными облигациями на СПВБ в 2006 году составил

8,867 млрд. руб. (в 2005 году – 5,880 мрд. руб.)

Оборот торгов между облигациями эмитентов распределился следующим образом:

Корпоративные облигации Оборот, млн. руб. Доля, %
ООО "Глобус-Лизинг Финанс" 2 668,590 30,1
ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" 1 579,232 17,8
ООО "Елисеев Палас Отель" 1 363,315 15,4
ООО “Севкабель-Финанс” 910,532 10,3
ООО "ВМК-Финанс" 593,693 6,7
ООО "Питер-Лада Финанс" 523,805 5,9
ООО "Арсенал-Финанс" 519,463 5,9
ООО "Владимирский пассаж" 329,097 3,7
ЗАО "Северо-Западная лесопромышленная компания" 179,882 2,0
ЗАО “Северный город” 177,555 2,0
ОАО “Монолит-Кировстрой” 21,471 0,2

Сделки с корпоративными облигациями в 2006 году заключали 12 участников: 5 банков и 7 инвестиционных компаний. Доля банков в совокупном обороте составила 95,33%, доля инвестиционных компаний – 4,67%.

Изменение оборотов торгов корпоративными облигациями на СПВБ показано на рисунке.

В 2006 году на СПВБ прошло 6 размещений ценных бумаг эмитентами корпоративных облигаций на общую сумму 1,9 млрд. руб. Как правило, это новые выпуски облигаций эмитентов, дебютировавших на СПВБ в 2002-2005 годах. Эмитенты, размещающие облигации на СПВБ, ориентируются на небольшие объемы выпусков, которые не позволяют рассчитывать на высокую ликвидность при обращении, но вполне удовлетворяют запросам частных инвесторов по уровню доходности.

Тенденцией рынка можно считать некоторое смещение интересов инвесторов с рынка облигаций на рынок акций, который показывает лучшие результаты по доходности. В связи с этим эмитентам облигаций приходится прилагать больше усилий для повышения привлекательности инвестиций в их ценные бумаги.

Рейтинг по оборотам 10 лучших участников торгов корпоративными облигациями на СПВБ за 2006 год

  1. ОАО "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации"
  2. ОАО АБ "РОССИЯ", (Санкт-Петербург)
  3. ООО "КИТ Финанс", (Санкт-Петербург)
  4. ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство", (Санкт-Петербург)
  5. ЗАО "Международный акционерный банк", (Москва)
  6. ОАО "Промышленно-строительный банк", (Санкт-Петербург)
  7. ЗАО "ИК "Элтра", (Санкт-Петербург)
  8. ОАО ИК "Нева-Инвест", (Санкт-Петербург)
  9. ОАО Национальный банк "ТРАСТ", (Санкт-Петербург)
  10. ЗАО "ИК "Энергокапитал", (Санкт-Петербург)

 

3.3. ТОРГИ В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РФ

СПВБ на основании договора с ММВБ предоставляет участникам торгов доступ к торгам на рынке государственных ценных бумаг. Участниками торгов являются банки и финансовые компании, заключившие с Банком России договор о выполнении функций дилера.

Оборот участников торгов, осуществляющих доступ на рынок государственных ценных бумаг через СПВБ (с учетом аукционов, вторичного обращения и сделок репо), в 2006 году составил 572,869 млрд. руб. (в 2005 году - 347,360 млрд. руб.), увеличившись по отношению к 2005 году в 1,65 раз.

Сделки на рынке государственных ценных бумаг в течение 2006 года заключали 14 участников торгов на СПВБ: 11 банков и 3 инвестиционные компании. Доля банков в совокупном обороте составила 76,10%, доля инвестиционных компаний – 23,90%.

В 2006 году наблюдался значительный рост объема операций на рынке государственных ценных бумаг, обусловленный рядом факторов, прежде всего, сужением спрэдов доходности между облигациями федерального правительства и частным долгом высоконадежных кампаний. В то же время рынок ГКО-ОФЗ до сих пор является эталонным в России по уровню организации, ликвидности и кругу инструментов.

Изменение оборотов торгов участников, использующих доступ на рынок государственных ценных бумаг через СПВБ, показано на рисунке.

Объем депозитных сделок с Банком России участников, осуществляющих доступ через СПВБ, в 2006 году составил 1,049 млрд. руб. (в 2005 году – 8,735 млрд. руб.).

Рейтинг 10 лучших по оборотам участников торгов на рынке государственных ценных бумаг, использующих доступ через СПВБ, по итогам 2006 года

  1. ОАО "Промышленно - строительный банк", (Санкт-Петербург)
  2. ООО "КИТ Финанс", (Санкт-Петербург)
  3. ОАО "Инкасбанк", (Санкт-Петербург)
  4. ОАО "Челябинвестбанк", (Челябинск)
  5. ОАО "Балтийский Банк", (Москва)
  6. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", (Санкт-Петербург)
  7. ОАО "Банк "Санкт-Петербург", (Санкт-Петербург)
  8. ОАО КБ "ДнБ НОР Мончебанк", (Мурманск)
  9. ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк, (Санкт-Петербург)
  10. ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк", (Санкт-Петербург)

 

3.4. ТОРГИ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ММВБ

СПВБ является представителем Фондовой биржи ММВБ по организации доступа к торгам для участников, являющихся членами этой биржи. На Фондовой бирже ММВБ осуществляются торги корпоративными ценными бумагами (акциями и облигациями), муниципальными облигациями, облигациями субъектов Российской Федерации.

Суммарный оборот санкт-петербургских участников на Фондовой бирже ММВБ, использующих доступ через СПВБ, в 2006 году составил 3 405,174 млрд. руб. (в 2005 году - 1 351,488 млрд. руб.), увеличившись по отношению к 2005 году в 2,52 раза.

Из совокупного оборота 2 055,210 млрд. руб. (60,36%) пришлось на сделки с акциями и 1349,964 млрд. руб. (39,64%) – на сделки с облигациями. Доля сделок репо составила 45,27% совокупного оборота.

В 2006 году сделки на Фондовой бирже ММВБ заключали 25 участников торгов, использовавших доступ через СПВБ: 12 банков и 13 инвестиционных компаний. В совокупном обороте торгов 9,61% составили сделки, заключенные банками, и 90,39% - инвестиционными компаниями.

Рынок акций на ММВБ показал в 2006 году, как и в несколько предыдущих лет подряд, высокие результаты по доходности, что привело к стремительному росту объема направленных на покупку акций средств частных и коллективных инвесторов. Укрепление рубля также благоприятствует иностранным инвестициям, доля которых в торговом обороте увеличивается.

Также впечатляющими темпами расчет объем рынка корпоративных облигаций, на котором появилось большое количество новых эмитентов, занимающих многомиллиардные суммы. Также не прекратили практику заимствований на рынке и эмитенты, на протяжении почти десяти последних лет ставшие хорошо известными и понятными для инвесторов.

Изменение оборотов участников торгов на Фондовой бирже ММВБ, использующих доступ через СПВБ, показано на рисунке.

Рейтинг 10 лучших по оборотам участников торгов на Фондовой бирже ММВБ, использующих доступ через СПВБ, за 2006 год

  1. ООО "КИТ Финанс", (Санкт-Петербург)
  2. ОАО "Промышленно-строительный банк", (Санкт-Петербург)
  3. ЗАО "ИК "Энергокапитал", (Санкт-Петербург)
  4. ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство", (Санкт-Петербург)
  5. ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк, (Санкт-Петербург)
  6. ООО "Балтийская Финансовая Компания", (Санкт-Петербург)
  7. ЗАО "ИК "Элтра", (Санкт-Петербург)
  8. ООО "АВК-ценные бумаги", (Санкт-Петербург)
  9. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", (Санкт-Петербург)
  10. ОАО ИК "Нева-Инвест", (Санкт-Петербург)

 

3.5. ТОРГИ В СЕКЦИИ СТАНДАРТНЫХ КОНТРАКТОВ СПВБ

Оборот торгов в секции стандартных контрактов СПВБ в 2006 году составил 21,579 млрд. руб. (в 2005 году – 25,580 млрд. руб.). В обороте торгов стандартными контрактами в 2006 году 18,645 млрд. руб. – составили фьючерсные контракты, 2,934 млрд. руб. - опционные контракты. Заключено 69 сделок.

На 31.12.2006 года объем открытых позиций в секции стандартных контрактов составил 3,419 млрд. руб., количество членов секции – 44, к торгам допущены 25 участников, в том числе 21 банк.

Рейтинг участников торгов стандартными контрактами на СПВБ в 2006 году

  1. ОАО "Промышленно-строительный банк", (Санкт-Петербург)
  2. Банк ЗЕНИТ (ОАО), (Москва)
  3. ЗАО "Петербургский социальный коммерческий банк", (Санкт-Петербург)
  4. ОАО "Альфа-Банк", (Москва)
  5. ОАО "Банк "Санкт-Петербург", (Санкт-Петербург)
  6. ОАО АКБ "Московский Деловой Мир", (Москва)
  7. ОАО "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации", (Санкт-Петербург)
  8. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", (Санкт-Петербург)

 

3.6. ТОРГИ В СЕКЦИИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РЫНКА СПВБ

В соответствии с положением Комитета финансов Санкт-Петербурга №102-р от 07.07.2005 года в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ осуществлялось размещение средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты в уполномоченных банках. Размещение средств (заключение договоров банковского депозита) проводилось в форме депозитных аукционов, а также c 12.07.2006 года и торгов с использованием торговой системы СПВБ.

В 2006 году объем размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на депозиты в уполномоченных банках с использованием торговой системы СПВБ составил 120,379 млрд. руб. (в 2005 году – 35,107 млрд. руб.).

Внесены изменения и дополнения в Положение о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (в редакции распоряжения Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.11.2006 года №172-р)

Изменение объема депозитных сделок в торговой системе СПВБ

3.7. РАЗВИТИЕ БИРЖЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Основным направлением в развитии биржевых технологий СПВБ в 2006 году было обеспечение информационно-технологической базы для надежного и эффективного функционирования действующих биржевых рынков.

Организация торгов на СПВБ базируется на применении современных электронных технологий. Основным техническим средством проведения торгов и расчетов являются электронные торговая, клиринговая и расчетная системы. Разработка и дальнейшее развитие программного обеспечения производится сотрудниками СПВБ.

В 2006 году развитие биржевых технологий шло по направлению модернизации и совершенствования существующих электронных технологий и создания новых технических возможностей работы для участников рынка.

В ходе реализации этих направлений была введена в строй высокопроизводительная система хранения данных HP EVA 8000, обеспечивающая высокую надёжность и отказоустойчивость. Архитектура данной системы хранения обеспечивает высокий уровень масштабируемости, позволяя гибко реагировать на потребности биржи в дисковой памяти. Были продолжены работы по модернизации локальной вычислительной сети, увеличена пропускная способность существующих каналов связи, запущен в эксплуатацию резервный центр СПВБ, территориально удаленный от основной площадки.

Также проводились мероприятия по повышению информационной безопасности и защите информации в программно-техническом комплексе биржи. В рамках модернизации системы SWIFT, был внедрён кластер высокой надежности на базе серверов, оснащённых новейшими двуядерными процессорами Intel Xeon, выполненными по технологии core 2 duo.

В 2006 году на СПВБ была существенно изменена реализация межбанковского кредитного рынка и финансового инструмента “депозитный аукцион по размещению средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты в уполномоченных банках”, реализован финансовый инструмент “депозитные торги по размещению средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты в уполномоченных банках”. Произведены доработки торговой и клиринговой систем для обеспечения торговли депозитами в лотах, формирования необходимых отчетов и документов. Осуществлено макетирование и создание демо-версии аукциона, в котором реализована функция ведения аукциона “электронным аукционистом”.

Существенно, в целях обеспечения устойчивости и надежности работы модернизировано “ядро” торговой системы. Проведены необходимые доработки информационной системы СПВБ в целях повышения её функциональности, надежности, а также соответствия действующему законодательству, нормативной базе и требованиям регуляторов.

 

4.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПВБ

В 2007 году перспективными являются направления деятельности, связанные как с организацией торговли на региональном рынке, так и с предоставлением клиентам услуг по выходу на глобальные финансовые рынки. Необходимым условием успешной деятельности является участие СПВБ в проектах, связанных с совершенствованием инфраструктуры финансовых рынков, совершенствованием законодательства о биржевой деятельности, о биржевых облигациях и ипотечных ценных бумагах.

Участие СПВБ в проектах, связанных с совершенствованием инфраструктуры финансовых рынков, позволит существенно улучшить условия расчетов и снизить издержки участников торгов, что должно благоприятно сказаться на их рыночной активности. Также в целях улучшения условий денежных расчетов и минимизации издержек участников торгов - клиентов СПВБ при осуществлении клиринга и расчетов, необходимо продолжать работу по совершенствованию действующей системы расчетов на основе мирового опыта.

Необходимо разрабатывать и внедрять технические решения, направленные на снижение издержек, связанных с эксплуатацией средств доступа к торговым системам СПВБ и ММВБ, а также направленные на повышение надежности и устойчивости технических средств и программного обеспечения торговой системы СПВБ. Также необходимо совершенствование спектра иных сопутствующих услуг технического характера для клиентов СПВБ.

С учетом существенного роста интереса эмитентов к привлечению средств через биржевую продажу акций, необходимо пропагандировать возможности СПВБ по привлечению средств на бирже путем размещения облигаций и проведения IPO акций. Темпы роста объемов IPO существенно превышают темпы роста объемов торгов на других финансовых рынках России, что свидетельствует о хороших перспективах деятельности в этой сфере. Для тех предприятий региона, которые не относятся к категории “голубых фишек”, размещение сравнительно небольших выпусков облигаций на СПВБ экономически целесообразно, что подтверждается успешными эмиссиями облигаций в 2006 году.

Учитывая потребности участников торгов, необходимо оказывать им требуемые услуги по совершению спекулятивных и хеджевых операций на рынке стандартных контрактов.

Сектор межбанковского кредитного рынка СПВБ требует дальнейшего развития как по спектру инструментов, так и по технической реализации торгового интерфейса. В планах СПВБ на 2007 год - реализация в этом секторе услуг для государственного и корпоративного сектора, а также совершенствование порядка клиринга и расчетов по сделкам.

 

Управляющий СПВБ А. Ю. Филаретов

Главный бухгалтер Е. Н. Иванова

 

5. Приложение 1.

БАЛАНС ЗА 2006 ГОД

АКТИВ тыс. руб.
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 21
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 11444
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 72359
ЗАПАСЫ 1629
НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ 95
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 30495
КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 280677
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 212875
БАЛАНС 609595
 
ПАССИВ тыс. руб.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 3392
ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ 30600
РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ 924
ПРИБЫЛЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 292979
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ГОДА 79880
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 636
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 201184
БАЛАНС 609595

 

6. Приложение 2.

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2006 ГОД

ДОХОДЫ
тыс. руб.
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 192314
ОПЕРАЦИОННЫЕ, ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 234382
ВСЕГО ДОХОДОВ 426696
РАСХОДЫ
тыс. руб.
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ, УСЛУГ 109498
ОПЕРАЦИОННЫЕ, ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 211341
ВСЕГО РАСХОДОВ 320839
БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ 105857
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ПРОЧЕЕ 25977
ПРИБЫЛЬ, ОСТАЮЩАЯСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОБЩЕСТВА НА 01.01.2007 ГОДА 79880